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Mostrando ítems 1-10 de 44
Equilibrium real interest rates in Brazil: Convergence at last, but not quite
(Lociedade Brasileira de Finanças, 2022)
Deviations from the covered interest parity: The role of fundamentals, financial and political turmoil, and market frictions
(Lociedade Brasileira de Finanças, 2021)
Functional data analysis for Brazilian term structure of interest rate curves
(Lociedade Brasileira de Finanças, 2022)
Impacts of the Monetary Policy Committee decisions on the foreign exchange rate in Brazil
(Lociedade Brasileira de Finanças, 2022)
Generating Interest Rate Stress ScenariosGeração de Cenários de Estresse para Curva de Juros
(Lociedade Brasileira de Finanças, 2011)
Monetary Policy and Long-Term Real Interest Rates in BrazilPolítica Monetária e Taxa de Juros Real de Longo no Brasil
(Lociedade Brasileira de Finanças, 2018)
Recovering Risk-Neutral Densities from Brazilian Interest Rate OptionsExtraindo Densidades Neutras ao Risco de Opções de Taxas de Juros Brasileiras
(Lociedade Brasileira de Finanças, 2011)
Asymmetry and Risk Premia in the Brazilian Term Structure of Interest RatesAssimetria e Prêmio de Risco na Estrutura a Termo de Juros Brasileira
(Lociedade Brasileira de Finanças, 2011)
A Unified Model for Forecasting the Term Structure of the Interest RatesUm Modelo Unificado para a Previsão da Estrutura a Termo de Taxa de Juros
(Lociedade Brasileira de Finanças, 2018)