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Mostrando ítems 1-10 de 72
¿El cambio de CEO puede afectar el valor de las firmas? : Un análisis de estudio de eventos en el mercado bursátil peruano
(Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)PE, 2017)
El Dilema de la Diferencia entre Retornos: Una Subestimación de Eventos Económicos Adversos
(Universidad de San Andrés. Departamento de Economía, 2009)
Los modelos que intentan explicar la diferencia de 6%
entre el retorno de los activos riesgosos y los libres de riesgo
subestiman la probabilidad de ocurrencia de eventos inusuales
en la economía. En este trabajo se ...
Return predictability : the Campbell and Shiller cyclically-adjusted price-to-earnings ratio
(Universidad de San Andrés. Departamento de Economía, 2016)
Retorno de la educación al ingreso con la ecuación de Mincer : actualización para la Argentina
(Universidad de San Andrés. Departamento de Economía, 2020-07)
Relación empírica de la volatilidad macroeconómica y el retorno de las acciones por sector en EE. UU.
(Universidad de San Andrés. Departamento de Economía, 2018-07)
Se trata de evaluar el tipo de relación que se establece entre los retornos del mercado bursátil de Estados Unidos y las condiciones macroeconómicas del país luego de las crisis dot/com (2000) y subprime (2008). Para ello, ...