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Mostrando ítems 11-20 de 25
Condiciones de optimalidad para portafolios de inversión con funciones de utilidad rango-dependientes
(Universidad del RosarioMaestría en Finanzas CuantitativasFacultad de Economía, 2017)
The Merton problem is solved with two variants, sufficient conditions are presented for the optimum portfolio of an agent with a piecewise utility function, which depend on a wealth value and is associated with its risk ...
Requerimientos de capital bancario y ciclos económicos: un análisis a partir de un modelo de equilibrio general dinámico estocástico
(Universidad EAFITMaestría en EconomíaEscuela de Economía y Finanzas, 2017)
Uno de los temas centrales en la macroeconomía financiera es el estudio de los efectos que puede tener la regulación bancaria sobre la dinámica de la economía -- Con base en un modelo de equilibrio general dinámico ...
Reajuste al modelo de aprobación y asignación de sobregiros para gestión de riesgos en el Banco de la Producción
(Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, 2013)
La gestión de riesgo es aplicar estrategias para evitar los mismos o
reducir los costos generados por la ocurrencia de éstos, dicha gestión requiere
de un análisis para identificarlos y medirlos en su probabilidad e ...
Modelo de optimización de un portafolio de bonos de tasa fija y tasa flotante - un enfoque estocástico
(Pereira : Universidad Tecnológica de PereiraFacultad de Ingeniería IndustrialMaestría en Administración Económica y Financiera, 2016)
Entrenamiento discriminativo de componentes principales ocultas de Markov aplicado a detección de estados funcionales en bioseñales
(Pereira : Universidad Tecnológica de PereiraFacultad de Ingenierías Eléctrica, Electrónica y Ciencias de la ComputaciónMaestría en Ingeniería Eléctrica, 2011)
Solución de problemas estocásticos de localización-ruteo
(Universidad de La SabanaMaestría en Gerencia de OperacionesEscuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas, 2013-06-16)
El problema de localización-ruteo estocástico (SLRP por sus siglas en inglés) es un problema muy común en empresas de manufactura, comercializadoras y transportadoras. El problema consiste en simultáneamente localizar uno ...
Desarrollo de una metodología para la caracterización y clasificación de señales no estacionarias usando mediciones de entropía de permutación multiescalar
(Pereira : Universidad Tecnológica de PereiraFacultad de Ingenierías Eléctrica, Electrónica y Ciencias de la ComputaciónMaestría en Ingeniería Eléctrica, 2020)
Las opciones reales como herramienta de valoración de proyectos
(Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, 2010)
La presente tesis tiene como propósito dar a conocer una forma de valoración de
proyectos dinámica, lejos de lo que se utiliza en la actualidad que es el flujo de fondos
descontados, el cual no permite que el proyecto ...
Juego ficticio para resolver un juego de demanda dinámica en una cadena de abastecimiento de dos niveles con toma de decisión en un nivel.
(Maestría en Ingeniería IndustrialIngenierías, 2009)
Tarifación de un seguro paramétrico de clima con aplicación al sector agrícola
The document makes an introduction to parametric insurance to hedge against climate risk. Then presents a methodology for pricing this kind of insurance using historical information of a meteorological variables. Finally ...