This paper aim is analyze the spillover information effect and dynamic conditional quasicorrelation volatility between spot and future market in Brazil, Germany and United States. In this purpose, it was estimated three bivariate GARCH-DCC models to Ibovespa, DAX, S&P500 and it is future contracts. The results indicate that de spot market is affected by the past informations from their own returns and their future market returns in all indices analyzed but DAX. About the volatility, the dynamic correlation volatility between spot and future market is very strong in all three cases.Este trabalho tem como objetivo analisar o processo de transmissão de informações e a quasi correlação condicional dinâmica da volatilidade entre os mercados à vista e futuro do Brasil, Alemanha e Estados Unidos. Para tanto, foram estimados três modelos GARCH-DCC bivariados para os índices Ibovespa, DAX e S&P500, e seus respectivos contratos futuros. Os resultados indicam que o mercado à vista é influenciado tanto pelos retornos passados quanto pelas informações passadas do mercado futuro em todos os índices analisados. O contrário, entretanto só é verdadeiro para o DAX. Com relação à volatilidade, percebe-se que existe alta dependência dinâmica de volatilidade entre mercados à vista e futuro.