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Mostrando ítems 1-10 de 14
Avaliando três especificações para o fator de desconto estocástico através da fronteira de volatilidade de Hansen e Jagannathan : um estudo empírico para o Brasil
(Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), 2015)
Existe puzzle de prêmio de risco acionário (EPP) no mercado brasileiro?: uma análise do período entre 1995 e 2013
(2014-05-30)
Segundo Sampaio (2002), os modelos intertemporais de equilíbrio começaram a ter a sua eficácia na determinação do retorno dos ativos questionada após a publicação do artigo de Mehra e Prescott em 1985. Tendo como objeto ...
Inter-temporal CAPM: an empirical test with Brazilian market dataCAPM Intertemporal: um teste empírico utilizando dados brasileiros
(Lociedade Brasileira de Finanças, 2013)
Essays on international trade and insurance markets
(2021-02-03)
Esta tese é composta por três ensaios em microeconomia aplicada. O primeiro ensaio investiga o impacto do comércio entre o Brasil e a China nos consumidores Brasileiros. Os outros ensaios estão relacionados ao mercado de ...
Preferências assimétricas em decisões de investimento no Brasil
(2008-02-20)
The main objective of this thesis is to test the hypothesis that utility preferences that incorporate asymmetric reactions between gains and losses generate better results, when applied to the Brazilian market, than the ...
Ensaios sobre o fator estocástico de descontos
(2009-08-10)
This work proposes alternative ways to consistently estimate an abstract measure, crucial to the study of intertemporal decisions, which is at the core of most macroeconomics and financial studies: the Stochastic Discount ...
Three essays on the estimation of asset pricing models
(2016-09-23)
The thesis consists in three articles about the estimation of asset pricing models. The first paper analyses small sample properties of Generalized Empirical Likelihood estimators for the risk aversion parameter in CRRA ...
Performance Measures: European Mutual Funds in 2001-2015Medidas de avaliação de desempenho: os fundos de ações europeias no período 2001 a 2015
(Lociedade Brasileira de Finanças, 2018)
Essays in Macroeconometrics
(2020-10-23)
Esta tese consiste em três artigos independentes em macroeconometria. No primeiro artigo, nós propomos um modelo de rational-inattention, a fim de se analisar e estimar o comportamento de forecasters profissionais do Focus ...