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Mostrando ítems 1-10 de 13
Una nota sobre valoración de opciones financieras y ecuaciones diferenciales parciales no lineales (I)
(Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, 2019-05-13)
Se presentan los fundamentos del problema de la valoración de opciones en contextos menos restrictivos que el propuesto por Black-Scholes, utilizando ecuaciones diferenciales parciales no lineales.
Local Existence of Analytical Solutions to an Incompressible Lagrangian Stochastic Model in a Periodic Domain
(Taylor & Francis Group, 2013)
We consider an incompressible kinetic Fokker Planck equation in the flat torus,
which is a simplified version of the Lagrangian stochastic models for turbulent flows
introduced by S.B. Pope in the context of computational ...
Dinámica de precios y valoración de activos contingentes en mercados con riesgo de liquidez
(Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, 2021-06-08)
Se consideran modelos de mercado en donde se incorpora un factor de liquidez asociado a la dinámica de los precios y a las estrategias de negociación de los agentes. Se estudia el caso en el cual el factor de liquidez es ...
The impact of Kiyoshi Itô´s stochastic calculus of financial economics
(Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, 2016-10-06)
We discuss the direct or indirect incorporation into financial economics of Kiyoshi Itô´s work on stochastic calculus, particularly the Itô formula, the relevance of his findings for option pricing theory and the way his ...
Valoración de opciones americanas por el método de malla estocástica bajo movimiento Browniano fraccional del activo subyacente
(Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, 2018-11-07)
Se presentan las principales definiciones y resultados del movimiento Browniano fraccional (mbf) y la manera como su incorporación en el método de malla estocástica permite la valoración de opciones call y put americanas. ...
Valoración de opciones dependientes de trayectoria usando la transformada de Mellin
(Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, 2016-10-06)
En muchos casos no existe, o es muy difícil, encontrar una solución analítica para la valoración de opciones con perfiles de pago complejos. Con tal motivación se presenta un marco general para la valoración de opciones ...
Valoración de derivados bajo un modelo de difusión con saltos del subyacente en mercados con liquidez estocástica
(Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, 2022-06-07)
Una de las fallas del modelo Black-Scholes de valoración es asumir que las actividades de negociación de los agentes no tienen efecto sobre los precios, supuesto que solo puede cumplirse en mercados perfectamente líquidos, ...
Aplicaciones del lema de Itô en finanzas corporativas: un enfoque de valoración utilizando ecuaciones diferenciales estocásticas (EDE)
(Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, 2016-10-06)
En este documento se resalta la importancia del lema de Itô en el campo de las finanzas corporativas. Para ello, se identifican los principales campos de aplicación cuando se adaptan procesos estocásticos siguiendo el ...
Factores psicosociales predictores de la calidad de vida en personas en situación de discapacidad física.
(Universidad Católica de Colombia, 2013-07-01)
El presente estudio correlacional descriptivo se propuso evaluar los factores que determinan la calidad de vida (CV) relacionada con la salud en 78 personas con discapacidad física que vivían en Bogotá, y hacían parte de ...