Una nota sobre valoración de opciones financieras y ecuaciones diferenciales parciales no lineales (I)

Abstract

Se presentan los fundamentos del problema de la valoración de opciones en contextos menos restrictivos que el propuesto por Black-Scholes, utilizando ecuaciones diferenciales parciales no lineales.

We present the fundamentals of option pricing problem in a less restrictive contexts than the one proposed by Black-Scholes using nonlinear partial differential equations.