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Mostrando ítems 1-10 de 83
Modelos de alta frecuencia para la volatilidad de los retornos de acciones en los momentos de splits
(Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios, 2017)
Retornos estadísticamente anormales en los períodos electorales argentinos entre 2013 y 2020 : un estudio de eventos
(Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios, 2020-10)
Nueva información puede afectar los retornos que ofrece el mercado de acciones. Esta Tesis
estudia cómo la información que se revela durante los períodos electorales afecta el mercado
de acciones. El estudio es realizado ...
Efecto del día de la semana en Argentina, Brasil y Chile
(Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios., 2017-09)
La pregunta que se intentará responder es si el efecto del día de la semana está presente en los retornos y las volatilidades de los activos que operan en los mercados de Argentina, Brasil y Chile. El período de estudio ...
El impacto en el retorno y en el volumen operado de las acciones cuando son incorporadas al índice Merval
(Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios, 2018-10)
A lo largo de este trabajo se analiza el impacto que tiene el cambio de composición del índice Merval en los retornos y en el volumen negociado en las acciones que se incorporaron a tal índice en el período 2009-2018. ...
Estacionalidad de los retornos en el mercado accionario alemán (2003-2018) : una explicación macroeconómica
(Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios, 2018-09)
Diversas hipótesis se han desarrollado sobre las causas del efecto enero y su rol en los retornos de las acciones de empresas de baja capitalización. El presente trabajo testea la existencia de dicho efecto en el mercado ...
Inflación y rendimientos accionarios en Argentina
(Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios., 2016-12-06)
Varios estudios realizados en diversos países verifican, en contradicción con la teoría económica, una relación negativa entre retornos accionarios e inflación. El objeto del presente trabajo es investigar la relación entre ...
Desigualdad, retornos a la educación, y paradoja del progreso en América Latina 2012-2019
(Universidad de San Andrés. Departamento de Economía, 2023-05)
Durante la segunda década de 2010 se observaron signos de agotamiento en la reducción de la desigualdad experimentada durante la primera década de 2000 en las cinco mayores economías de América Latina. Entre 2012 y 2019, ...
Utilizando la metodología de atribución de retornos como herramienta de análisis
(Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios, 2022-02)
Este trabajo de investigación tiene como objetivo utilizar la metodología de atribución de retornos para analizar la gestión de cartera de diversos fondos activos, dentro del mercado accionario estadounidense, durante el ...
Incidencia de la variación del tipo de cambio en los retornos de los mercados de valores en América Latina y el Caribe (2004-2018)
(Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios, 2021-10)
El objetivo de este trabajo es analizar la relación entre la variación del tipo de
cambio y los retornos de las empresas de América Latina en los mercados de
valores, en el periodo 2004-2018. Con este objetivo, por medio ...
Descubrimiento no supervisado y análisis estadístico de patrones de velas para pronosticar retornos futuros de activos financieros
(Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios, 2020-12)