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Mostrando ítems 1-10 de 26
El proceso estocástico de Feller y el modelo Cox-Ingersoll-Ross: modelación de tasas de interés y valoración de bonos
(Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, 2018-05-09)
Este artículo presenta el modelo Cox-Ingersoll-Ross para la modelación de tasas de interés y su relación con el proceso estocástico de Feller; como un modelo paramétrico se muestran las principales sensibilidades a sus ...
Estimación de la estructura a plazos para un título de renta fija del tesoro colombiano por el método unifactorial de Vasicek
(Universidad de San Buenaventura - CaliCiencias Administrativas, Económicas y ContablesCali, 2011-01)
Aquí se presenta e implementa el modelo de evolución de tasas de interés de Vasicek para estimar la estructura a plazos de un título soberano colombiano (TES con vencimiento en 2020). Para ello se efectúan algunos cálculos ...
Una nota sobre valoración de opciones financieras y ecuaciones diferenciales parciales no lineales (I)
(Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, 2019-05-13)
Se presentan los fundamentos del problema de la valoración de opciones en contextos menos restrictivos que el propuesto por Black-Scholes, utilizando ecuaciones diferenciales parciales no lineales.
Differences in the internalization of self inactivating VSVG pseudotyped murine leukemia virus based vectors in human and murine cells
(Elsevier, 2018)
Self-inactivating VSVG-pseudotyped murine leukemia virus (SIN-VSVG-MLV) has been widely used to generate stable cell lines and produce gene delivery vectors. Despite the broad cellular tropism of the VSVG-pseudotyped MLV, ...
Differential Contribution of the First Two Enzymes of the MEP Pathway to the Supply of Metabolic Precursors for Carotenoid and Chlorophyll Biosynthesis in Carrot (Daucus carota)
(Frontiers Media, 2016)
Carotenoids and chlorophylls are photosynthetic pigments synthesized in plastids from metabolic precursors provided by the methylerythritol 4-phosphate (MEP) pathway. The first two steps in the MEP pathway are catalyzed ...
Órdenes de flujo, tasa de interés y tasa de cambio nominal: un ejemplo de redes neuronales para Colombia 2005
(Universidad Autónoma de Occidente, 2006-01)
The current document shows a model of Artificial Neuronal Networks ANN for the forecast of the rate of nominal exchange rate in Colombia; what includes flow orders and the differential of the interest rates like variables ...
Integral de Itô y fórmula de Itô. Modelos en finanzas y algunas extensiones
(Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, 2016-10-06)
Se presenta una definición formal de la integral estocástica y una demostración completa de la fórmula de Itô, junto con algunas extensiones de estos resultados en el contexto de la modelación financiera.
El proceso CIR en el mundo del modelaje en commodities: el modelo de forma reducida y de no arbitraje de dos factores de Ribeiro y Hodges (2004)
(Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, 2018-05-09)
El presente artículo busca conmemorar el trabajo del profesor Stephen Ross mediante la exposición del modelo de Ribeiro y Hodges (2004), el cual incorpora por primera vez el proceso Cox-Ingersoll-Ross en el mundo del ...
The impact of Kiyoshi Itô´s stochastic calculus of financial economics
(Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, 2016-10-06)
We discuss the direct or indirect incorporation into financial economics of Kiyoshi Itô´s work on stochastic calculus, particularly the Itô formula, the relevance of his findings for option pricing theory and the way his ...