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Mostrando ítems 11-20 de 25
The Dynamics of the Option-Adjusted Spread of Brady Bond SecuritiesA dinâmica do spread ajustado por opções dos Brady bonds
(Lociedade Brasileira de Finanças, 2003)
Proposta de método para desenvolvimento de simulação de estratégia de negociação de opções que combina operações estruturadas e o modelo de Black & Scholes
(2015-01-16)
De acordo com a Associação Internacional dos Mercados de Opções (IOMA)1, o Brasil é o país onde mais se negocia um tipo especial de derivativo: as opções sobre ações. Um método para desenvolver simulações de aplicação de ...
Aplicação do modelo de volatilidade incerta para identificação de oportunidades de arbitragem
(2020-06-18)
O objetivo deste trabalho é construir um modelo que identifique oportunidades de arbitragem no mercado de derivativos. A ideia do modelo será replicar um contrato financeiro através de outros instrumentos, também disponíveis ...
Forward Volatility Contract Pricing in the Brazilian MarketApreçamento de contratos de volatilidade a termo no mercado brasileiro
(Lociedade Brasileira de Finanças, 2004)
Pricing Asian Interest Rate Options with a Three-Factor HJM ModelApreçamento de Opções Asiáticas de Taxa de Juros através de um Modelo HJM de Três Fatores
(Lociedade Brasileira de Finanças, 2010)
Processo de Meixner: teoria e aplicações no mercado financeiro brasileiro
(Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo (FEA-USP), 2011-06-01)
Well-known models that are extensively used by market traders, such as the Black-Scholes model, assume that the daily log-returns of assets follow a Normal distribution. Empirical evidences, however, show that return rates ...
Aplicação do modelo CIR com saltos ao mercado brasileiro
(2020-11-19)
Este trabalho tem como objetivo aplicar o modelo de taxa de juros de curto prazo de Cox, Ingersoll e Ross para a taxa DI e considerando eventuais saltos no processo de difusão. A proposta para o tamanho dos saltos é utilizar ...
Precificação de opções sobre IDI com preço de mercado de risco variável
(2017-05-31)
This work applies an empirical interest rate model to the method of pricing fixed income index options developed in Barbachan and Ornelas (2003). This model is based on the article by Ahmad and Wilmott (2006). Specifically, ...
Estimando os fatores da ETTJ implícitos nos derivativos de juros: uma abordagem forward-looking
(2019-09)
Usando uma parametrização simples do modelo HJM, é desenvolvido um arcabouço teórico que além de entregar soluções analíticas fechadas para as opções de DI e FRA-DI, permite-nos enxergar através de uma geometria tridimensional ...
Ensaios em Finanças
(2013-10-11)
Esta tese é composta de três artigos sobre finanças. O primeiro tem o título 'Nonparametric Option Pricing with Generalized Entropic Estimators ' e estuda um método de apreçamento de derivativos em mercados incompletos. ...