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Mostrando ítems 1-10 de 21
Portfolio Managers on the Colombian Open-End Mutual Fund Industry: Performance, downside risk and persistenceAdministradores de Fondos de Inversión Colectiva en Colombia: desempeño, riesgo y persistenciaAdministradores de fundos de investimento coletivo na Colômbia: desempenho, risco e persistência
(Cuadernos de Administración, 2019-10-31)
This study explores whether Colombian mutual funds deliver abnormal risk-adjusted returns and delves on their persistence. Through traditional and downside risk measures based on Modern Portfolio Theory and Lower Partial ...
Elaboración de mapa de riesgos financieros para la empresa Centralquipos S.A. de Armenia Quindío
(Ciencias Económicas y Administrativas - Contaduría Pública, 2014-09-09)
El trabajo condensa un análisis situacional de todos los procesos que se llevan a cabo dentro de la empresa, logrando evidenciar deficiencias contables y financieros, que más adelante conllevan a situaciones de riesgo ...
Valoración de Cintac S.A. : mediante método de flujo de caja decontado (FCD)
(Universidad de Chile, 2016-01)
El objetivo de este estudio es realizar una valoración económica de Cintac S.A., empresa líder en Chile en la creación de soluciones en acero para los sectores de la construcción, industria e infraestructura, mediante la ...
Valoración de Volcan Compañía Minera S.A.A.
(Universidad del Pacífico, 2019-12)
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar el valor fundamental de Volcan Compañía Minera S.A.A. Para calcularlo, se ha empleado el método de flujos de caja descontados, al costo promedio ponderado ...
Valoración de Volcan Compañía Minera S.A.A.
(Universidad del Pacífico, 2019-12)
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar el valor fundamental de Volcan Compañía Minera S.A.A. Para calcularlo, se ha empleado el método de flujos de caja descontados, al costo promedio ponderado ...
Aplicación del modelo Capm Vs D-Capm en el mercado accionario colombiano
(Universidad Autónoma de Bucaramanga UNABFacultad Ciencias Económicas, Administrativas y ContablesPregrado Ingeniería Financiera, 2006)
La finalidad de el trabajo de investigación es evaluar el comportamiento del modelo CAPM comparado con el D-CAPM en el Mercado de Países emergentes, en este caso el Mercado Accionario Colombiano, debido a los múltiples ...
Un modelo "naive" de opción barrera para la predicción de fracaso financiero
(Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2016)
Asimilar el valor del patrimonio como una opción de compra sobre los activos, permitió desarrollar un conjunto de modelos dinámicos para predecir fracasos financieros empresariales. No obstante, el concepto presenta una ...
Risk-managed time-series momentum: an emerging economy experience
(Universidad ESAN. ESAN EdicionesPE, 2022-12-28)
Purpose: This research study aims to design a novel risk-managed time-series momentum approach. The present study also examines the time-series momentum effect in the Indian equity market. Apart from this, the study also ...
Aplicación de medidas de desempeño para la construcción de portafolios de inversión con futuros agrícolas
(Universidad de la SabanaEconomía y Finanzas InternacionalesEscuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas, 2013-12-06)
El presente estudio se centra en encontrar una medida de desempeño que construya el mejor portafolio de inversión con futuros agrícolas cotizados en el CME Group. El objetivo es encontrar las ponderaciones óptimas de los ...
Estimación del factor de riesgo para las empresas inmobiliarias pequeñas y micro de Bucaramanga mediante simulación de Monte Carlo aplicada a datos contables
(Universidad Autónoma de Bucaramanga UNABFacultad Ciencias Económicas, Administrativas y ContablesPregrado Ingeniería Financiera, 2017-10)
Existe un número significativo de indicadores y modelos financieros que precisan de información no recopilada o no generada por nuestro mercado. Un ejemplo es el factor de riesgo (β*Prima de riesgo de mercado) ligado al ...