Déficits gêmeos na economia brasileira: uma investigação via modelos de defasagens distribuídas

dc.contributorSilva, Cleomar Gomes da
dc.contributorhttp://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4779174D7
dc.contributorVerissimo, Michele Polline
dc.contributorhttp://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4779097U2
dc.contributorMeurer, Roberto
dc.contributorhttp://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4709250H3
dc.creatorSouza, Túllio Assis
dc.date2016-06-22T18:35:28Z
dc.date2015-04-30
dc.date2016-06-22T18:35:28Z
dc.date2015-02-23
dc.date.accessioned2023-09-28T20:45:15Z
dc.date.available2023-09-28T20:45:15Z
dc.identifierSOUZA, Túllio Assis. Déficits gêmeos na economia brasileira: uma investigação via modelos de defasagens distribuídas. 2015. 53 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Sociais Aplicadas) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2015. Disponível em: https://doi.org/10.14393/ufu.di.2015.86
dc.identifierhttps://repositorio.ufu.br/handle/123456789/13591
dc.identifierhttps://doi.org/10.14393/ufu.di.2015.86
dc.identifier.urihttps://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/9057653
dc.descriptionThe aim of this study is to analyze the causality in the twin deficits in Brazil, that is, if either current account movements impact public accounts or fiscal deficits cause movements in foreign accounts. The econometric methodology applied is related the estimation of Autoregressive Distributed Lag (ARDL) models for the quarterly data ranging from 1999:03 to 2013:04. The results show a long-term relationship between the public sector primary surplus and current account and GDP. Regarding the short term, the error correction mechanism indicates causality going from the current account to the primary results. However, the opposite causality cannot be proven
dc.descriptionCoordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
dc.descriptionMestre em Economia
dc.descriptionO objetivo deste estudo é analisar a causalidade nos déficits gêmeos para o caso brasileiro, isto é, se o desempenho das transações correntes impacta as contas públicas ou se são os déficits fiscais que provocam movimentos nas contas externas. A metodologia utilizada envolve a estimação de Modelos Autorregressivos de Defasagens Distribuídas (ARDL) para o período compreendido entre o terceiro trimestre de 1999 e o quarto trimestre de 2013. Os resultados mostram uma relação de longo prazo entre o resultado primário do setor público com as transações correntes e o PIB. Em relação ao curto prazo, o mecanismo de correção de erros indica causalidade das transações correntes para os resultados primários. Entretanto, a causalidade oposta não pode ser comprovada
dc.formatapplication/pdf
dc.formatapplication/pdf
dc.languagepor
dc.publisherUniversidade Federal de Uberlândia
dc.publisherBR
dc.publisherPrograma de Pós-graduação em Economia
dc.publisherCiências Sociais Aplicadas
dc.publisherUFU
dc.rightsAcesso Aberto
dc.subjectDéficits gêmeos
dc.subjectTransações correntes
dc.subjectResultado primário
dc.subjectModelos ARDL
dc.subjectDeficit financeiro
dc.subjectDéficits orçamentários
dc.subjectTwin deficits
dc.subjectCurrent account
dc.subjectPrimary results
dc.subjectARDL models
dc.subjectCNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA
dc.titleDéficits gêmeos na economia brasileira: uma investigação via modelos de defasagens distribuídas
dc.typeDissertação


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