Relatório
Inequações variacionais aplicadas ao problema do mercado de opções
Registro en:
ISRAEL, V. P.; RINCON, M. A. Inequações variacionais aplicadas ao problema do mercado de opções. Rio de Janeiro: NCE/UFRJ, 2005. 21 p. (Relatório Técnico, 03/05)
Autor
Israel, Vinicius Pinheiro
Rincon, Mauro Antônio
Institución
Resumen
Desde o trabalho clássico de Black e Scholes [2] diversas técnicas para calcular o valor de opções européias tem sido desenvolvidas. Quando se trata de encontrar o valor de opções americanas as técnicas utilizada precisam mudar de estratégia e se adaptar a possibilidade de exercício antecipado característico deste tipo derivativo. Com o intuito de resolver o problema do mercado de opções americanas um sistema de inequações variacionais é obtido e métodos numéricos sobre este sistema são utilizados. O objetivo deste trabalho é obter o preço da opção americana de venda utilizando o método de elementos finitos e o método de diferenças finitas. Resultados computacionais são apresentados.