| dc.creator | Israel, Vinicius Pinheiro | |
| dc.creator | Rincon, Mauro Antônio | |
| dc.date | 2017-05-09T14:40:19Z | |
| dc.date | 2023-09-27T03:01:28Z | |
| dc.date | 2005-12-31 | |
| dc.date.accessioned | 2023-09-27T13:09:00Z | |
| dc.date.available | 2023-09-27T13:09:00Z | |
| dc.identifier | ISRAEL, V. P.; RINCON, M. A. Inequações variacionais aplicadas ao problema do mercado de opções. Rio de Janeiro: NCE/UFRJ, 2005. 21 p. (Relatório Técnico, 03/05) | |
| dc.identifier | http://hdl.handle.net/11422/1927 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/8901931 | |
| dc.description | Desde o trabalho clássico de Black e Scholes [2] diversas técnicas para calcular o valor de opções européias tem sido desenvolvidas. Quando se trata de encontrar o valor de opções americanas as técnicas utilizada precisam mudar de estratégia e se adaptar a possibilidade de exercício antecipado característico deste tipo derivativo. Com o intuito de resolver o problema do mercado de opções americanas um sistema de inequações variacionais é obtido e métodos numéricos sobre este sistema são utilizados. O objetivo deste trabalho é obter o preço da opção americana de venda utilizando o método de elementos finitos e o método de diferenças finitas. Resultados computacionais são apresentados. | |
| dc.language | por | |
| dc.publisher | Brasil | |
| dc.publisher | Instituto Tércio Pacitti de Aplicações e Pesquisas Computacionais | |
| dc.relation | Relatório técnico NCE | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Métodos de elementos finitos | |
| dc.subject | Inequações variacionais | |
| dc.subject | Mercado de opções | |
| dc.subject | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO | |
| dc.title | Inequações variacionais aplicadas ao problema do mercado de opções | |
| dc.type | Relatório | |
