Trabajo de grado - Pregrado
Valoración de Swaps de varianza bajo modelos tipo Heston
Fecha
2022-12-12Registro en:
instname:Universidad de los Andes
reponame:Repositorio Institucional Séneca
Autor
Bonilla Vargas, Camilo Eduardo
Institución
Resumen
En este proyecto se trabajaron diferentes aspectos económicos y matemáticos. Por un lado, se realizó una introducción a los derivados financieros haciendo énfasis en los swaps de varianza. Además, se estudió de forma detallada los modelos Black And Scholes y modelos tipo Heston. Finalmente, para valorar los swaps de varianza, se encontró una solución analítica con ayuda de procesos estocásticos y herramientas de la física matemática.