Valoración de Swaps de varianza bajo modelos tipo Heston

dc.contributorMeziat Vélez, René Joaquín
dc.contributorGiniatoulline, Andrei
dc.creatorBonilla Vargas, Camilo Eduardo
dc.date.accessioned2023-07-31T13:15:20Z
dc.date.accessioned2023-09-06T23:24:19Z
dc.date.available2023-07-31T13:15:20Z
dc.date.available2023-09-06T23:24:19Z
dc.date.created2023-07-31T13:15:20Z
dc.date.issued2022-12-12
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/1992/68890
dc.identifierinstname:Universidad de los Andes
dc.identifierreponame:Repositorio Institucional Séneca
dc.identifierrepourl:https://repositorio.uniandes.edu.co/
dc.identifier.urihttps://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/8726491
dc.description.abstractEn este proyecto se trabajaron diferentes aspectos económicos y matemáticos. Por un lado, se realizó una introducción a los derivados financieros haciendo énfasis en los swaps de varianza. Además, se estudió de forma detallada los modelos Black And Scholes y modelos tipo Heston. Finalmente, para valorar los swaps de varianza, se encontró una solución analítica con ayuda de procesos estocásticos y herramientas de la física matemática.
dc.languagespa
dc.publisherUniversidad de los Andes
dc.publisherMatemáticas
dc.publisherFacultad de Ciencias
dc.publisherDepartamento de Matemáticas
dc.relationCOX, JOHN C., JONATHAN E. INGERSOLL JR. y STEPHEN A. ROSS: A Re-examination of Traditional Hypotheses about the Term Structure of Interest Rates. The Journal of Finance, 36(4):769-799, 1981.
dc.relationCao, Jiling, Teh Raihana Nazirah Roslan y Wenjun Zhang: The valuation of variance swaps under stochastic volatility, stochastic interest rate and full correlation structure. J. Korean Math. Soc., 57(5):1167-1186, 2020, ISSN 0304-9914.
dc.relationDemeterfi, Kresimir, Emanuel Derman, Michael Kamal y Joseph Zou: A Guide to Volatility and Variance Swaps. The Journal of Derivatives, 6(4):9-32, 1999, ISSN 1074-1240.
dc.relationDemeterfi, Kresimir, Emanuel Derman, Michael Kamal y Joseph Zou: More Than You Ever Wanted to Know About Volatility Swaps. Goldman Sachs Quantitative Strategies Research Notes, Enero 1999.
dc.relationGiniatoulline, Andrei: Introducción a las ecuaciones de la física matemática. Ediciones Uniandes, primera edición, 2011.
dc.relationHeston, Steven L.: A closed-form solution for options with stochastic volatility with applications to bond and currency options. Rev. Financ. Stud., 6(2):327-343, 1993, ISSN 0893-9454.
dc.relationHeston, Steven y Saikat Nandi: Derivatives on Volatility: Some Simple Solutions Based on Ob- servables. SSRN Electronic Journal, Febrero 2000.
dc.relationkwok, Yue Kuen: Mathematical Models of Financial Derivates. Springer, second edición, 2008.
dc.relationLewis, Alan: Option Valuation Under Stochastic Volatility: with Mathematica Code, volumen 2002. Diciembre 2002.
dc.relationLittle, Thomas y Vijay Pant: A Finite Difference Method for the Valuation of Variance Swaps. Journal of Computational Finance, 5, Octubre 2001.
dc.relationPoularikas, Alexander D.: The Transforms and Applications Handbook. Boca Raton: CRC Press LLC, second edición, 2000.
dc.relationR.M.Roman, Jan: Analytical Finance. Palgrave macmillan, primera edición, 2017.
dc.relationRouah, Fabrice Douglas: The Heston Model and Its Extensions in Matlab and C. Wiley, prime- ra edición, 2013.
dc.relationShreve, Steven: Stochastic Calculus and Finance, volumen first. Julio 1997.
dc.relationWu, Huojun, Zhaoli Jia, Shuquan Yang y Ce Liu: Pricing Variance Swaps under Double Heston Stochastic Volatility Model With Stochastic Interest Rate. Probability in the Engineering and Informational Sciences, página 1-17, 2021.
dc.relationZhang, Li Wei: A closed-form pricing formula for variance swaps with mean-reverting Gaussian volatility. The Anziam Journal, 55(4):362-382, 2014.
dc.rightsAttribution-NoDerivatives 4.0 Internacional
dc.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rightshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.titleValoración de Swaps de varianza bajo modelos tipo Heston
dc.typeTrabajo de grado - Pregrado


Este ítem pertenece a la siguiente institución