info:eu-repo/semantics/acceptedVersion
Estructura de tasa óptima para líneas de crédito de acuerdo con el perfil de riesgo
Registro en:
MFC00322 / M856e 2014
instname:Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA
reponame:Biblioteca Digital - CESA
Autor
Muñoz Espinosa, Diego Andrés
Resumen
Esta investigación desarrolla un modelo en el cual se puedan ponderar la reciprocidades que los concesionarios tienen actualmente con la Financiera (plazo, comisiones, impuestos, líneas de crédito en plan menor, etc.), a fin de que el mismo -mediante un modelo de Pricing- encuentre la tasa óptima para cada uno de los concesionarios de la red, que cumpla con los objetivos de rentabilidad y competitividad ofrecida por otros establecimientos de crédito. Modelos de análisis de riesgo de crédito.
Modelos de análisis de riesgo de crédito que se estudiarán en la presente investigación.
Modelo propuesto por el Comité de Basilea I. Antecedentes.
Objetivos.
Modelo propuesto por el Comité de Basilea II.
Diferencias con el modelo de Basilea I .
Objetivos.
Metodologías.
Modelo Z – Score.
Descripción y antecedentes.
Limitaciones del modelo.
Aplicación.
Modelo de CreditMetrics JP Morgan.
Descripción.
Objetivos y componentes.
Metodología.
Etapas .
Risk Adjusted Return on Capital (RAROC).
Antecedentes y descripción.
Ventajas del modelo.
Modelos Logit: Modelo de Ohlson.
Antecedentes y descripción.
Elaboración de un modelo de análisis de riesgo de crédito para la Financiera.
Metodología.
Descripción del Modelo.
Módulo de Datos de Entrada.
Módulo de Tabla de Amortización.
Módulo de Pérdida Esperada.
Módulo de Rentabilidad.
Resultados. Magíster en Finanzas Corporativas Maestría