Estructura de tasa óptima para líneas de crédito de acuerdo con el perfil de riesgo

dc.contributorCorrea, Juan-Santiago
dc.contributorCayon-Fallon, Edgardo
dc.contributorCayon-Fallon, Edgardo [0000-0002-4113-5521]
dc.contributorCayon-Fallon, Edgardo [56395390800]
dc.creatorMuñoz Espinosa, Diego Andrés
dc.date2015-06-03T13:16:46Z
dc.date2015-07-10T19:59:33Z
dc.date2017-02-10T16:36:36Z
dc.date2017-08-12T15:59:21Z
dc.date2015-06-03T13:16:46Z
dc.date2015-07-10T19:59:33Z
dc.date2017-02-10T16:36:36Z
dc.date2017-08-12T15:59:21Z
dc.date2014
dc.date.accessioned2023-08-29T19:15:07Z
dc.date.available2023-08-29T19:15:07Z
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/10726/1415
dc.identifierMFC00322 / M856e 2014
dc.identifierinstname:Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA
dc.identifierreponame:Biblioteca Digital - CESA
dc.identifierrepourl:https://repository.cesa.edu.co/
dc.identifier.urihttps://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/8515896
dc.descriptionEsta investigación desarrolla un modelo en el cual se puedan ponderar la reciprocidades que los concesionarios tienen actualmente con la Financiera (plazo, comisiones, impuestos, líneas de crédito en plan menor, etc.), a fin de que el mismo -mediante un modelo de Pricing- encuentre la tasa óptima para cada uno de los concesionarios de la red, que cumpla con los objetivos de rentabilidad y competitividad ofrecida por otros establecimientos de crédito.
dc.descriptionModelos de análisis de riesgo de crédito. Modelos de análisis de riesgo de crédito que se estudiarán en la presente investigación. Modelo propuesto por el Comité de Basilea I. Antecedentes. Objetivos. Modelo propuesto por el Comité de Basilea II. Diferencias con el modelo de Basilea I . Objetivos. Metodologías. Modelo Z – Score. Descripción y antecedentes. Limitaciones del modelo. Aplicación. Modelo de CreditMetrics JP Morgan. Descripción. Objetivos y componentes. Metodología. Etapas . Risk Adjusted Return on Capital (RAROC). Antecedentes y descripción. Ventajas del modelo. Modelos Logit: Modelo de Ohlson. Antecedentes y descripción. Elaboración de un modelo de análisis de riesgo de crédito para la Financiera. Metodología. Descripción del Modelo. Módulo de Datos de Entrada. Módulo de Tabla de Amortización. Módulo de Pérdida Esperada. Módulo de Rentabilidad. Resultados.
dc.descriptionMagíster en Finanzas Corporativas
dc.descriptionMaestría
dc.format68 páginas
dc.formatapplication/pdf
dc.formatapplication/pdf
dc.formatapplication/pdf
dc.languagespa
dc.publisherMaestría en Finanzas Corporativas
dc.publisherColegio de Estudios Superiores de Administración - CESA
dc.relationAltman, Eduard. Predicting Financial Distress of Companies: Revisiting the Z-Score and Zeta Models”. Documento adoptado y actualizado de: “E. Altman, “Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy”, Journal of Finance, September 1968. Recuperado en noviembre de 2013, de: http://pages.stern.nyu.edu/~ealtman/PredFnclDistr.pdf
dc.relationAltman, Eduard. Corporate Financial Distress and Bankruptcy. Tercera edición, 1996.
dc.relationBaer, Tobias, Mehta, Ami & Samandari, Hamid. The use of economic capital in performance management for banks: A perspective. McKinsey Working Papers on Risk, Number 24. Recuperado el 27 de abril de 2014 de: http://www.google.com.co/urlsa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mckinsey.com%2F~%2Fmedia%2Fmckinsey%2Fdotcom%2Fclient_service%2FRisk%2FWorking%2520papers%2F24_The_Use_of_Economic_Capital.ashx&ei=7L1dU4uhBZHLsQSJyoCgDA&usg=AFQjCNHvU_TJg34bbLLfy4_5q5KjE58nMA&sig2=yiAmp_g5iWD3BvfPlRHGbg
dc.relationBasel Committee on Banking Supervision. About the Basel Committee. Recuperado en noviembre de 2013, de www.bis.org/bcbs/about.htm
dc.relationDegryse, H., Havrylchyk, O., & Jurzyk, E. (2012). Foreign Bank Entry,Credit Allocation and Lending Rates in Emerging Markets. Journal of Banking & Finance , 2949-2959.
dc.relationEsposito, F. (2011). Credit Risk Tools: An Overview. Journal of Advanced Studies in Finance , 18-25.
dc.relationGama, A. P., & Geraldes, H. S. (2012). Credit Risk Assessment and the impact of the New Basel Capital Accord on Small and medium- sized enterprises an empirical analysis. Management Reserch Review , 727-749.
dc.relationGapko, P., & Smid, M. (2012). Dynamic Multi - Factor Credit Risk Model With Fat -Tailed Factors. Czech Journal Of Economics & Finance , 125-140.
dc.relationGurdip, B., Dilip, M., & Frank, X. Z. (2006). Investigating the Role of Systematic and Firm Specific Factors in Default Risk: Lessons From Empirically Evaluating Credit Risk Models. The Journal Of Business , 1955-1987.
dc.relationJ.P. Morgan (1997). CreditMetrics (TM) – Technical Document. The benchmark for understanding credit risk. Recuperado en noviembre de 2013, de http://www.macs.hw.ac.uk/~mcneil/F79CR/CMTD1.pdf.
dc.relationJ.P. Morgan. CreditMetrics Technical Document. Recuperado el 20 de abril de 2014, de: http://www.msci.com/resources/technical_documentation/CMTD1.pdf
dc.relationJPMorgan & Co, Incorporated, 1997. Introduction to CreditMetrics. Recuperado el 20 de abril de 2014, de: http://homepages.rpi.edu/~guptaa/MGMT4370.10/Data/CreditMetricsIntro.pdf
dc.relationKijima, M., Tanaka, K., & Wong, T. (2009). A multi-quality model of interest rates. Quantitative Finance , 133-145.
dc.relationNengjiu, J., & Hui, O. Y. (2006). Capital Structure,Debt Maturity, and Stochastic Interest Rates. The Journal Of Business , 2469-2502.
dc.relationNitescu, D. C. (2012). Prepayment Risk, Impact on Credit Products. Theoretical & Applied Economics , 53-62.
dc.relationSalari, G., & Lemraski, H. (2012). Stochastic Models For Credit Risk. Internal Auditing & Risk Management , 34-44.
dc.relationSalari, M., Ghodsypour, S., Lemraski, M. S., & Heydari, H. (2012). A Credit Risk Model for Banks Loan Portfolio & Optimize the Var. Interdisciplinary Journal of Contemporary Reserch in Business , 125-140.
dc.relationWard, Lisa & Lee, Harper. Practical Application of the Risk-Adjusted Return on Capital Framework. Recuperado de: http://casualtyactuarialsociety.com/pubs/forum/02sforum/02sf079.pdf el 27 de abril de 2014.
dc.relationEnriquez, Hernán. Tendencias en el diseño e implantación de un esquema de Rentabilidad Ajustada al Riesgo (RAROC). XI Congreso de Riesgo Financiero. Nuevos Estándares Normativos: Colombia un Modelo a Seguir. 15 y 16 de noviembre de 2012. ASOBANCARIA. Recuperado el 27 de abril de 2014 de http://www.asobancaria.com/portal/page/portal/Eventos/eventos/riesgo_financiero_2012/Tab5/Hernan%20Enriquez.pdf
dc.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rightsAbierto (Texto Completo)
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
dc.subject658.1513 Análisis financiero
dc.subjectCrédito - Administración
dc.subjectCompañías - Finanzas
dc.subjectInstituciones financieras
dc.subjectControl de crédito
dc.subjectAgencias de crédito
dc.subjectRiesgo (Finanzas)
dc.titleEstructura de tasa óptima para líneas de crédito de acuerdo con el perfil de riesgo
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dc.typeTesis/Trabajo de grado - Caso de estudio - Maestría
dc.typehttp://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis
dc.typehttp://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa
dc.coverageColombia


Este ítem pertenece a la siguiente institución