En el mundo financiero, tanto en los mercados como en las economías se presentan constantemente cambios en el entorno, y por su parte, los inversionistas a diario se enfrentan a estas dinámicas financieras las cuales se deben tener presentes al momento de seleccionar instrumentos financieros. Bajo este panorama, destacados autores han desarrollado teorías, investigaciones y modelos que les permiten a los gestores tomar decisiones de inversión más acertadas, prevaleciendo la generación de valor para el accionista y la consecución de una rentabilidad esperada. En este sentido, este trabajo emplea el uso de Sharpe y Omega ratio aplicados a una canasta de activos que conforman el índice bursátil COLCAP. Se plantea elegir un índice de optimización, que le facilite al inversionista la selección de activos en función del desempeño que estos presentan, en términos de minimización de riesgo y maximización de rentabilidad.Introducción ; Planteamiento del problema ; Estado del arte ; Marco teórico ; Metodología ; Conclusiones.Magíster en Finanzas CorporativasIn the financial world, both in the markets and in the economies there are constantly changes in the environment, and for their part, investors face daily these financial dynamics which must be kept in mind when selecting financial instruments. Under this scenario, leading authors have developed theories, research and models that allow managers to make more accurate investment decisions, prevailing the generation of shareholder value and the achievement of an expected return. In this sense, this work uses the use of Sharpe and Omega ratio applied to a basket of assets that make up the COLCAP stock index. It is proposed to choose an optimization index, which makes it easier for investors to select assets based on their performance, in terms of minimizing risk and maximizing profitability.