Aplicación de sharpe y omega ratio para la selección de activos en el mercado accionario Colombiano.

dc.contributorHernández Avendaño, Esperanza
dc.creatorNova Murcia, Erik Daniel
dc.date2020-07-16T00:16:40Z
dc.date2020-07-16T00:16:40Z
dc.date2020-07-14
dc.date.accessioned2023-08-29T19:14:42Z
dc.date.available2023-08-29T19:14:42Z
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/10726/2540
dc.identifierMFC / N935a 2020
dc.identifierinstname:Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA
dc.identifierreponame:Repositorio Colegio de Estudio Superiores de Administración (CESA)
dc.identifierrepourl:https://repository.cesa.edu.co/
dc.identifier.urihttps://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/8515756
dc.descriptionEn el mundo financiero, tanto en los mercados como en las economías se presentan constantemente cambios en el entorno, y por su parte, los inversionistas a diario se enfrentan a estas dinámicas financieras las cuales se deben tener presentes al momento de seleccionar instrumentos financieros. Bajo este panorama, destacados autores han desarrollado teorías, investigaciones y modelos que les permiten a los gestores tomar decisiones de inversión más acertadas, prevaleciendo la generación de valor para el accionista y la consecución de una rentabilidad esperada. En este sentido, este trabajo emplea el uso de Sharpe y Omega ratio aplicados a una canasta de activos que conforman el índice bursátil COLCAP. Se plantea elegir un índice de optimización, que le facilite al inversionista la selección de activos en función del desempeño que estos presentan, en términos de minimización de riesgo y maximización de rentabilidad.
dc.descriptionIntroducción ; Planteamiento del problema ; Estado del arte ; Marco teórico ; Metodología ; Conclusiones.
dc.descriptionMagíster en Finanzas Corporativas
dc.descriptionIn the financial world, both in the markets and in the economies there are constantly changes in the environment, and for their part, investors face daily these financial dynamics which must be kept in mind when selecting financial instruments. Under this scenario, leading authors have developed theories, research and models that allow managers to make more accurate investment decisions, prevailing the generation of shareholder value and the achievement of an expected return. In this sense, this work uses the use of Sharpe and Omega ratio applied to a basket of assets that make up the COLCAP stock index. It is proposed to choose an optimization index, which makes it easier for investors to select assets based on their performance, in terms of minimizing risk and maximizing profitability.
dc.format79 páginas
dc.formatapplication/pdf
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dc.languagespa
dc.publisherColegio de Estudios Superiores de Administración - CESA
dc.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccess
dc.rightsAbierto (Texto Completo)
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
dc.subjectPortafolios de inversión
dc.subjectRenta variable
dc.subjectSharpe Ratio
dc.subjectTreynor Ratio
dc.subjectAlfa de Jensen
dc.subjectInformation Ratio
dc.subjectOmega Ratio
dc.subjectSortino Ratio
dc.subject332.6 Inversión
dc.subjectAdministración del portafolio - Aspectos económicos
dc.subjectAnálisis de inversiones
dc.subjectAnálisis de ratios
dc.subjectAcciones (Bolsa) - Precios - Modelos matemáticos
dc.subjectRiesgo (Finanzas)
dc.titleAplicación de sharpe y omega ratio para la selección de activos en el mercado accionario Colombiano.
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dc.typeTesis/Trabajo de grado - Caso de estudio - Maestría
dc.typehttp://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis
dc.typehttp://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa
dc.coverageBogotá, D.C. - Colombia
dc.coverage2019-2020


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