bachelorThesis
Aplicación de la teoría de opciones para la determinación de la prima óptima en base al riesgo de cada banco, utilizando la metodología desarrollada por black-scholes (1972)
Registro en:
Perez Valverde, Jose Luis (2016). Aplicación de la teoría de opciones para la determinación de la prima óptima en base al riesgo de cada banco, utilizando la metodología desarrollada por black-scholes (1972). Trabajo final para la obtención del título: Magíster en Seguros y Riesgos Financieros. Espol: Fcnm, Guayaquil. 108 p.
D-CD102289
Autor
Espol
Perez Valverde, Jose Luis
Resumen
El presente proyecto tiene como objetivo encontrar el valor de la prima que las instituciones financieras objetos de estudio deben cancelar a la Corporación de Seguro de Depósitos (Ley de creación de la red de seguridad financiera, 2008) en función de la volatilidad de sus activos riesgosos aplicando la teoría desarrollada por Black & Scholes (Black & Scholes, 1973) Guayaquil Magíster en Seguros y Riesgos Financieros