Aplicación de la teoría de opciones para la determinación de la prima óptima en base al riesgo de cada banco, utilizando la metodología desarrollada por black-scholes (1972)

dc.contributorManya Orellana, Marlon Vicente
dc.creatorEspol
dc.creatorPerez Valverde, Jose Luis
dc.date2016-09-02T17:51:59Z
dc.date2016-09-02T17:51:59Z
dc.date2016-09-02
dc.date.accessioned2023-08-08T23:56:23Z
dc.date.available2023-08-08T23:56:23Z
dc.identifierPerez Valverde, Jose Luis (2016). Aplicación de la teoría de opciones para la determinación de la prima óptima en base al riesgo de cada banco, utilizando la metodología desarrollada por black-scholes (1972). Trabajo final para la obtención del título: Magíster en Seguros y Riesgos Financieros. Espol: Fcnm, Guayaquil. 108 p.
dc.identifierhttp://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/35267
dc.identifierD-CD102289
dc.identifier.urihttps://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/8117375
dc.descriptionEl presente proyecto tiene como objetivo encontrar el valor de la prima que las instituciones financieras objetos de estudio deben cancelar a la Corporación de Seguro de Depósitos (Ley de creación de la red de seguridad financiera, 2008) en función de la volatilidad de sus activos riesgosos aplicando la teoría desarrollada por Black & Scholes (Black & Scholes, 1973)
dc.descriptionGuayaquil
dc.descriptionMagíster en Seguros y Riesgos Financieros
dc.formatapplication/pdf
dc.format108 p.
dc.formatapplication/pdf
dc.languagespa
dc.publisherEspol
dc.rightsopenAccess
dc.subjectINSTITUCIONES FINANCIERAS
dc.subjectFORMULA BLACK-SCHOLES
dc.subjectPRIMA ÓPTIMA
dc.titleAplicación de la teoría de opciones para la determinación de la prima óptima en base al riesgo de cada banco, utilizando la metodología desarrollada por black-scholes (1972)
dc.typebachelorThesis


Este ítem pertenece a la siguiente institución