info:eu-repo/semantics/masterThesis
Nuevas medidas de riesgo, para algunos procesos de Levy espectralmente negativos.
Autor
Martinez Hernandez, Israel
Institución
Resumen
En este trabajo se estudian nuevas medidas de riesgo que nos permitan calcular la probabilidad de ruina, a saber tipo parisino. Donde el modelo que representará el capital de una compañía aseguradora que percibe ingresos y reconocen