| dc.creator | Martinez Hernandez, Israel | |
| dc.date | 2013 | |
| dc.date.accessioned | 2023-07-21T15:45:56Z | |
| dc.date.available | 2023-07-21T15:45:56Z | |
| dc.identifier | http://cimat.repositorioinstitucional.mx/jspui/handle/1008/464 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/7729032 | |
| dc.description | En este trabajo se estudian nuevas medidas de riesgo que nos permitan calcular la probabilidad de ruina, a saber tipo parisino. Donde el modelo que representará el capital de una compañía aseguradora que percibe ingresos y reconocen | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | CIMAT | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/about/cc0/ | |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/MSC/Teoría de riesgo, ruina tipo parisino, funciones q-escala, espectralmente negativo, probabilidad de ruina, exponente de Laplace, subordinadores, inversión de transformadas de Laplace, procesos de Lévy. | |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/1 | |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/1 | |
| dc.title | Nuevas medidas de riesgo, para algunos procesos de Levy espectralmente negativos. | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.audience | students | |
