Modelo de clusters, para la selección de carteras en los mercados de renta variable

dc.contributorJiménez Bandala, Carlos Alberto
dc.creatorLomelí Morales, Jorge Rafael
dc.date.accessioned2023-02-13T21:27:25Z
dc.date.accessioned2023-07-18T20:52:35Z
dc.date.available2023-02-13T21:27:25Z
dc.date.available2023-07-18T20:52:35Z
dc.date.created2023-02-13T21:27:25Z
dc.date.issued2022-03-31
dc.identifierLomelí Morales, J. R. (2022). Modelo de clusters, para la selección de carteras en los mercados de renta variable. [Tesis de Doctorado, Universidad La Salle México, México].
dc.identifierhttps://repositorio.lasalle.mx/handle/lasalle/2541
dc.identifier.urihttps://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/7595601
dc.description.abstractEn este trabajo se diseñan carteras de renta variable combinando variables técnicas y financieras, diversos riesgos, horizontes de inversión, medios para el tratamiento de los datos, principios teóricos financieros y técnicas diferentes para la selección de los portafolios. Se emplean modelos de clusters no supervisados, particionales y de mínimo error cuadrático para extraerlas del total de las emisoras que cotizan en el NYSE Composite (^NYA), NASDAQ Composit (^IXIC), AMEX Composite (^XAX) y la Bolsa Mexicana de Valores.
dc.languagespa
dc.publisherUniversidad La Salle México, Facultad de Negocios
dc.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
dc.rightsAcceso abierto
dc.subjectInversiones
dc.subjectFinanzas
dc.subjectMercado de valores
dc.titleModelo de clusters, para la selección de carteras en los mercados de renta variable
dc.typedoctoralThesis


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