El dilema de las instituciones de banca múltiple por la procedencia del recurso del cliente ante escenarios de lavado de dinero por medio de tarjetas de crédito

Abstract

El presente trabajo se estructura de la siguiente manera, en el primer capítulo se presentan conceptos básicos del lavado de dinero, los antecedentes de la legislación, la legislación en materia de prevención de lavado de dinero en México, los factores de lavado de dinero en tarjetas de crédito y el riesgo reputacional; posteriormente en el segundo capítulo se describen los conceptos básicos de teoría de juegos, los juegos secuenciales y juegos con información imperfecta, así mismo, se presenta el proceso de análisis jerárquico de la teoría de decisiones para criterios múltiples. En el tercer capítulo se desarrolla el modelo, es decir, se genera el mecanismo para la decisión óptima por parte de la institución; mientras que en el cuarto capítulo se construye el modelo para asignar la probabilidad de lavado de dinero a los tarjetahabientes y se realizan aplicaciones del modelo y el mecanismo. Finalmente se analizan los resultados obtenidos y se elaboran conclusiones al respecto.