A conditional heteroscedastic VaR approach with alternative distributions

info:eu-repo/semantics/article

Un enfoque del VaR heterocedástico condicional con distribuciones alternativas

Registro en:

https://hdl.handle.net/20.500.12104/83225

https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/7255980

Autor

Serrano Bautista, Ramona

Mata Mata, Leovardo

Institución

Universidad de Guadalajara (México)

Materias

VaR, garch, Stable distribution, Generalized Skew t distribution, Normal

VaR, garch, distribución estable, distribución t-student sesgada

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