A fundamental aspect of proper risk management is the measurement, especially forecasting of risk measures. Measures such as variance, volatility and Value at Risk had been considered valid because of their practical intuition. However, a solid theoretical framework it is important to ensure better properties for risk measures. Such background is the risk measures theory. This paper presents a comprehensive literature review on risk measures theory, focusing in basic theory and extensions to this fundamental outline. The paper is structured in order to cover the main risk measures classes from literature, which are coherent risk measures, convex risk measures, spectral and distortion risk measures and generalized deviation measures.Um aspecto fundamental de uma correta gestão de risco é a mensuração, especialmente a previsão de medidas de risco. Inicialmente se considerava medidas de risco, como variância, volatilidade e Valor em Risco, como sendo válidas por sua intuição prática. Todavia, um sólido arcabouço teórico se fez necessário para garantir melhores propriedades para medidas de risco. Esse aporte é a teoria de medidas de risco. O presente trabalho apresenta uma revisão de literatura abrangente sobre teoria de medidas de risco, focando teoria básica e em extensões à essa estrutura fundamental. A apresentação é focada nas principais classes de medidas de risco da literatura, que são medidas de risco coerentes, medidas de risco convexas, medidas de risco espectrais e de distorção e medidas de desvio generalizado.