info:eu-repo/semantics/masterThesis
Asimetría y modelos GARCH: un estudio empírico
Fecha
2005Autor
Modi, Héctor Lionel
Institución
Resumen
A lo largo del trabajo se busca testear si, ante shocks exógenos de diferente signo, losmodelos de volatilidad pertenecientes a la familia GARCH que pretenden capturarasimetrías, pueden efectivamente reproduciroutofsamplelos efectos que tiene el nivelde leverage financiero de la estructura de capital de las firmas sobre la volatilidad desus retornos.