Asimetría y modelos GARCH: un estudio empírico

dc.contributorAzicri, Andrés
dc.contributorUniversidad Torcuato Di Tella
dc.creatorModi, Héctor Lionel
dc.date.accessioned2017-04-03T15:08:29Z
dc.date.accessioned2022-10-14T19:37:04Z
dc.date.available2017-04-03T15:08:29Z
dc.date.available2022-10-14T19:37:04Z
dc.date.created2017-04-03T15:08:29Z
dc.date.issued2005
dc.identifierhttp://repositorio.utdt.edu/handle/utdt/648
dc.identifier.urihttps://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/4287601
dc.description.abstractA lo largo del trabajo se busca testear si, ante shocks exógenos de diferente signo, losmodelos de volatilidad pertenecientes a la familia GARCH que pretenden capturarasimetrías, pueden efectivamente reproduciroutofsamplelos efectos que tiene el nivelde leverage financiero de la estructura de capital de las firmas sobre la volatilidad desus retornos.
dc.publisherUniversidad Torcuato Di Tella
dc.rightshttp://repositorio.utdt.edu/static/license/license-utdt.pdf
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectFinanzas
dc.subjectEconometría
dc.subjectTesis
dc.titleAsimetría y modelos GARCH: un estudio empírico
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis


Este ítem pertenece a la siguiente institución