Predicción de variación de precio de una acción en el mercado bursátil mexicano mediante modelos de regresión

Abstract

La presente investigación hace un esfuerzo por al menos proponer una solución ante estos dos problemas. Por un lado, se introducen modelos de aprendizaje de máquina (particularmente regresión lineal y regresión logística) que con base en datos históricos, permiten ajustar parámetros para que el modelo sea replicado en el futuro. Por otro lado, en la presente investigación se definen y se ponen en práctica diversas métricas de error y validación de las predicciones del modelo.