Tesis
Comparación empírica de modelos de valor en riesgo (VAR) para un portafolio compuesto por el peso colombiano, el real brasilero y el peso mexicano
Fecha
2011-06-07Autor
Castro Ramírez, John Wilmar
Tamura Mazo, Sayuri Paola
Institución
Resumen
The purpose of this paper is to evaluate different methods to estimate VaR for a portfolio of Colombian peso, Brazilian real and Mexican peso. The evaluation was
done thru the empirical comparison of the following methods: Historical Simulation,
Constant Volatility, EWMA, and three multivariate GARCH models: Diagonal
VECH, Constant Conditional Correlation and Diagonal BEKK. Backtesting proved
that the constant volatility model does not offer the coverage needed, but MGARCH
model, Diagonal BEKK, outperformed the other models.
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