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Mostrando ítems 1-10 de 186
Backtesting do efeito momentum em portfólios no mercado acionário brasileiro entre 2001 e 2020Backtesting of the momentum effect in portfolios in the Brazilian stock market between 2001 and 2020
(Universidade Federal de UberlândiaBrasilCiências Econômicas, 2022)
Backtesting an equity risk model under Solvency II
(Elsevier, 2018-08)
Backtesting is a technique for validating internal models under Solvency II, which allows for evaluating the discrepancies between the results provided by a model and real observations. This paper aims to establish various ...
Aplicação do backtesting para avaliar qual metodologia do value at risk - simulação histórica ou de variâncias-covariâncias, explica melhor o Ibovespa no período de 01/2009 a 12/2010
(Universidade Federal de Minas GeraisBrasilICX - DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICACurso de Especialização em EstatísticaUFMG, 2011-11-25)
The essential purpose of the present monographic work is to analyze the applicability of backtesting, in order to evaluate and appoint what methodology for Value At Risk better explains the Ibovespa variation from January ...
Internal Model Validation in Brazil: Analysis of VaR Backtesting MethodologiesValidação de Modelos Internos no Brasil: Análise de Metodologias de Backtesting de VaR
(Lociedade Brasileira de Finanças, 2006)
O uso de robôs no mercado financeiro
(Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)BrasilFaculdade de EconomiaUFJF, 2023)
Evaluating Value-at-Risk models via Quantile regressions
(Fundação Getulio Vargas. Escola de Pós-graduação em Economia, 2008-09-04)
This paper is concerned with evaluating value at risk estimates. It is well known that using only binary variables to do this sacrifices too much information. However, most of the specification tests (also called backtests) ...
A note on stochastic volatility model estimationUma nota sobre a estimação de modelos de volatilidade estocástica
(Lociedade Brasileira de Finanças, 2019)