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Mostrando ítems 1-10 de 72
Estratégia de cointegração dinâmica empírica para arbitragem estatística e trading
(2014-08-07)
Este trabalho primeiramente explora fundamentos teóricos básicos para análise e implementação de algoritmos para a modelagem de séries temporais. A finalidade principal da modelagem de séries temporais será a predição para ...
Trading por arbitragem estatística
(2016-08-12)
This paper proposes a tool to detect statistical arbitrage opportunities in a particular pair of stocks in the Brazilian market. The technique is based on the construction of a synthetic asset that presents mean reversion ...
Análise do efeito de crises sobre estratégias de pairs trading no Brasil
(2017-08-31)
The purpose of this work is to check the performance of the distance method of the pairs trading strategy in the Brazilian market. The study takes place in the period between 2004 and 2017, trying to identify if these ...
Modelo da dinâmica de um livro de ordens para aplicações em high-frequency trading
(2013-02-01)
As operações de alta frequência (High-Frequency Trading - HFT) estão crescendo cada vez mais na BOVESPA (Bolsa de Valores de São Paulo), porém seu volume ainda se encontra muito atrás do volume de operações similares ...
Digital asset arbitrage
(2018-05-29)
The study examines the risk and reward potential of arbitrage in the digital asset market. Specifically, it looks at exchange to exchange and statistical arbitrage, or pairs trading, for the cryptocurrencies, Bitcoin (BTC) ...
Investigação sobre o desempenho da regra de negociação de pairs trading utilizando o modelo de mudança de regime no mercado de ações brasileiro
(2016)
Among various strategies of financial assets negotiations, The Pair Trading strategy has shown relevance in the academic and professional environment and it’s being used as an important strategy. In the main investment ...
Liability of foreignness in banking sales and trading business
(2018-06-13)
International management literature arguments that foreign firms operate under Liability of Foreignness (LOF). Several previous studies looked at LOF in banks, with contradictory results. Our study however is focused ...
Comportamento de pares de ações no mercado brasileiro sob a ótica da cointegração, para preços intra-diários
(2011-08-19)
This dissertation is focused on studying the Brazilian stock market behavior, more specifically related to a pair trading strategy. The assets included in here come from listed stocks of Brazilian Stock Exchange Index ...
A eficiência da precificação e os erros de aderência dos exchange traded funds do mercado brasileiro
(2011-08-17)
O objetivo deste trabalho é avaliar a eficiência da precificação e os erros de aderência dos Exchange Traded Funds (ETFs), conhecidos no mercado de capitais como fundos de investimentos abertos listados e comercializados ...
Conteúdo informacional de insider trades: evidência empírica de retornos anormais
(2021-03-26)
Este estudo avalia a capacidade de agentes externos obterem retornos anormais através de uma carteira construída lendo sinais de negociações de agentes internos. Nós utilizamos a métrica do NPR (net purchase ratio) para ...