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Mostrando ítems 1-10 de 55
Pricing Volatility Referenced AssetsApreçamento de Ativos Referenciados em Volatilidade
(Lociedade Brasileira de Finanças, 2006)
Analysis of the performance of volatility-based trading strategies on scheduled news announcement days: An international equity market perspective
This study explores the performance of volatility-based trading strategies on scheduled news announcement days. The design of the investment strategies is based on the fall of the VIX, VSTOXX, VDAX-NEW and VFTSE volatility ...
Forward Volatility Contract Pricing in the Brazilian MarketApreçamento de contratos de volatilidade a termo no mercado brasileiro
(Lociedade Brasileira de Finanças, 2004)
Estratégia de arbitragem estatística da variância implícita versus realizada por meio da replicação dinâmica do swap de variância no mercado de ações brasileiro
(2016-08-10)
Nos últimos anos, o uso da volatilidade como uma classe de ativo tem ganhado relevância para investidores e gestores de portfólios, e a maneira mais eficaz de se obter proteção ou exposição pura a esse instrumento é através ...
A dinâmica da taxa de câmbio no Brasil face às operações swap (2002-2015)
(Universidade Federal de UbelândiaBrasilPrograma de Pós-graduação em Economia, 2016)
Derivativos de volatilidade no mercado brasileiro de câmbio: viabilidade e impactos de sua utilização
(2013-02-04)
Volatility risk plays an important role in the management of portfolios of derivative assets as well as portfolios of basic assets. This risk is currently managed in financial markets abroad with the use of several ...
Valoración de Swaps de varianza bajo modelos tipo Heston
(Universidad de los AndesMatemáticasFacultad de CienciasDepartamento de Matemáticas, 2022-12-12)
En este proyecto se trabajaron diferentes aspectos económicos y matemáticos. Por un lado, se realizó una introducción a los derivados financieros haciendo énfasis en los swaps de varianza. Además, se estudió de forma ...
Sovereign Bond’s Credit Risk Immunization in a Tax Income Volatility Environment: The Case of a USD Denominated Mexican Bond.
(Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2012)
En este trabajo se utiliza el modelo de Merton (1976) de valuación de opciones y el modelo de volatilidad estocástica Heston-Nandi (2000) cuando el activo subyacente sigue un proceso de difusión con saltos para calcular ...
Do options contain information about excess bond returns ?
(Escola de Pós-Graduação em Economia da FGV, 2006-02-23)
There is strong empirical evidence that risk premia in long-term interest rates are time-varying. These risk premia critically depend on interest rate volatility, yet existing research has not examined the im- pact of ...