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Mostrando ítems 1-10 de 78
Pricing Volatility Referenced AssetsApreçamento de Ativos Referenciados em Volatilidade
(Lociedade Brasileira de Finanças, 2006)
Forward Volatility Contract Pricing in the Brazilian MarketApreçamento de contratos de volatilidade a termo no mercado brasileiro
(Lociedade Brasileira de Finanças, 2004)
Derivativos de volatilidade no mercado brasileiro de câmbio: viabilidade e impactos de sua utilização
(2013-02-04)
Volatility risk plays an important role in the management of portfolios of derivative assets as well as portfolios of basic assets. This risk is currently managed in financial markets abroad with the use of several ...
Estratégia de arbitragem estatística da variância implícita versus realizada por meio da replicação dinâmica do swap de variância no mercado de ações brasileiro
(2016-08-10)
Nos últimos anos, o uso da volatilidade como uma classe de ativo tem ganhado relevância para investidores e gestores de portfólios, e a maneira mais eficaz de se obter proteção ou exposição pura a esse instrumento é através ...
Projeção da probabilidade de default de uma empresa através do seu smile de volatilidade
(2021-12)
The Merton (1976) model calculates the option price considering jumps on the security price, for our work we are going to use a special case where the security price goes immediately to zero (Jump to Ruin). One parameter ...
A dinâmica da taxa de câmbio no Brasil face às operações swap (2002-2015)
(Universidade Federal de UbelândiaBrasilPrograma de Pós-graduação em Economia, 2016)
Análisis de los hechos estilizados del comportamiento de las tasas euro swap y sus procesos de volatilidad
(Universidad del RosarioMaestría en Finanzas CuantitativasFacultad de Economía, 2018)
Índice de sentimiento del inversionista colombiano (ISIC)
(Universidad EAFITMaestría en Administración FinancieraEscuela de Economía y FinanzasMedellín, 2020)