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Mostrando ítems 1-10 de 108
Derivados sobre temperatura para neutralizar el riesgo de heladas tardías
(Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios., 2011-03-14)
El objetivo de este trabajo fue el de construir y valuar un derivado que
permita a los productores de frutas de la provincia de Mendoza cubrirse del riesgo
de heladas tardías.
El derivado propuesto difiere de los derivados ...
Riesgos de los fideicomisos financieros
(Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios, 2018-08)
El objeto de estudio del presente trabajo es el financiamiento estructurado en orden a la determinación de los riesgos de los fideicomisos financieros. De esta manera, el objetivo se orienta a identificar cuáles son los ...
Hacia una efectiva implementación del apetito de riesgo en una entidad financiera
(Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios, 2018-11)
El presente trabajo se enfoca en el concepto de Apetito de Riesgo y su efectiva aplicación en la industria financiera. En relación a ello, se abordarán conceptos teóricos claves, estándares y sanas prácticas vigentes en ...
Implicancias de la restricción de capital por riesgo de mercado en la elección de la cartera de inversión
(Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios., 2016)
El presente trabajo busca verificar en el contexto de regulación bancaria las implicancias de la restricción de capital por riesgo de mercado en la elección de la cartera de inversión. Siendo el capital por riesgo de mercado ...
Country risk and the cost of equity in emerging markets
(Universidad de San Andrés. Departamento de Economía, 2019-12)
En este trabajo se evalúa la significatividad estadística del riesgo país como variable en una
serie de modelos de costo de capital basados en el CAPM, para los siete mercados
emergentes más grandes para los cuales se ...
Cresk: scoring de riesgo alternativo
(Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios., 2018-11)
Estimación de la curva cupón cero para Argentina aplicada al manejo de riesgos
(Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios, 2018-11)
El propósito de este trabajo es proponer una metodología para estimar la estructura de tasas de interés en dólares para Argentina. El mercado argentino de bonos soberanos se caracteriza por ser incompleto. Para abordar ...
Riesgo de contraparte en derivados : valuación por método de Least Squares Monte Carlo
(Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios, 2019-03)
El objetivo de esta tesis es describir y analizar el riesgo de crédito de contraparte en la valuación de los instrumentos derivados en los mercados Over The Counter, y aplicar la metodología de Least Squares Monte Carlo ...
Aplicabilidad de modelos estocásticos de tasas de interés para la gestión de riesgos en Argentina
(Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios., 2016-05)
Este documento tiene como propósito evaluar la aplicabilidad del modelo de tasa de interés de Vasicek (1977) y Ho Lee (1986) para modelar el comportamiento dinámico de las tasas de interés de Argentina.
Para el desarrollo ...
Análisis de factores relevantes en la calificación de riesgo soberano
(Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios., 2015-11)
La calificación de riesgo soberano es definida por las agencias calificadoras, Standard & Poor’s Ratings Services y Moody's Investors Service, como una evaluación no sólo de la capacidad, sino también de la voluntad de un ...