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Mostrando ítems 1-10 de 12
Testes da hipótese das expectativas racionais para o mercado de renda fixa brasileiro
(2014-02-14)
Neste estudo foram realizados testes econométricos da validade da hipótese das expectativas racionais como explicação para a formação das taxas de juros no Brasil. O estudo compara os resultados destes testes para período ...
Prêmio de risco de inflação: uma abordagem comparativa entre estruturas a termo de taxa de juros e expectativas racionais
(2020-02-12)
Nesse trabalho são realizadas estimativas do Prêmio de Risco de Inflação por três abordagens distintas. Inicialmente, essa variável é estimada com a utilização dos preços embutidos nas estruturas a termo de taxas de juros ...
Previsibilidade de retorno das ações no mercado brasileiro, através da aplicação de modelo de valor presente com retornos esperados constantes num contexto de expectativas racionais
(2005-04-12)
Using Brazilian financial data for some shares traded in the Brazilian Stock Market (BOVESPA) we test the expectation hypothesis of present value models discounted by a constant factor. This model relates the price of a ...
Modelos alternativos de expectativas da taxa de cambio no brasil: uma avaliacao empirica
(2011-05-30)
Este trabalho busca investigar o processo de formação de expectativas para a Taxa de Câmbio Nominal analisando comportamento das projeções para a Taxa de Câmbio para 1, 3, 6 e 12 meses a frente e a racionalidade destas ...
The impact of price expectations on consumer's behavior in frequently purchased goods markets: empirical evidence and implications
(2014-04-30)
Este trabalho investiga como os padrões de compras de consumidores de bens estocáveis são afetados por suas expectativas de preços. Usando um modelo dinâmico padrão de maximização da utilidade, deriva-se uma expressão ...
Diferencial de juros e taxa de câmbio: um estudo empírico sobre o Brasil pós-plano real
(2007-02-05)
This thesis examines the relationship between interest rates and exchange rate movements using the Uncovered Interest Rate Parity (UIP). Assuming rational expectations, we evaluated Brazilian data from Plano Real (July ...
O problema da informação assimétrica no mercado acionário
(1987-07-13)
A questão que queremos discutir ê a seguinte: po deriam as corretoras e os próprios investidores desinformados, minimizar o efeito das informações privilegiadas no mercado? Este aspecto é enfocado no trabalho através da ...
Consumo no Brasil: teoria da renda permanente, formação de hábitos e restriçãoà liquidez
(2004-08-31)
Este artigo analisa a série de consumo agregado do Brasil. Como usual, investigamos, primeiramente, a aplicabilidade da hipótese do passeio aleatório do consumo, derivada teoricamente a partir das hipóteses de ciclo de ...
Regras monetárias e restrição fiscal: uma análise da política de metas para a inflação no Brasil
(2003-06-26)
Neste trabalho desenvolve-se um modelo de expectativas racionais baseado no paper de Batini e Haldane (1999) com o propósito de avaliar se as regras monetárias derivadas sob o regime de metas para a inflação podem ser ...
Viés no mercado de câmbio: seria o fim do forward premium puzzle?
(2021-02-26)
Este trabalho tem por objetivo analisar o viés da taxa forward (forward premium puzzle) em três períodos distintos para uma amostra de países desenvolvidos e emergentes, no qual verificou-se que principalmente no período ...