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Statistical investigation and thermal properties for a one-dimensional impact system with dissipation
(Universidade Estadual Paulista (Unesp), 2017-02-20)
Estudamos nessa dissertação algumas propriedades estatísticas no regime de equilibrio pós transitório para o modelo bouncer unidimensional considerando ambas versões completa e simplificada. O modelo consiste de uma ...
Especificação do tamanho da defasagem de um modelo dinâmico
(Universidade Federal de São CarlosBRUFSCarPrograma de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, 2009-03-06)
Several techniques are proposed to determine the lag length of a dynamic regression model. However, none of them is completely satisfactory and a wrong choice could imply serious problems in the estimation of the parameters. ...
Modelagem financeira e risco econômico da produção comercial de tilápia (Oreochromis niloticus) em lagos e reservatórios tropicais
(Universidade Estadual Paulista (Unesp), 2019-07-29)
O aumento exponencial da população em nível mundial tem crescido a demanda por proteínas de qualidade. Com isto, muitos produtores rurais têm migrado da atividade agrícola para a aquicultura, surgindo propriedades com ...
Estudo comparativo de métodos de estimação do modelo de resposta gradual para dados de burnout em enfermeiras
(Universidade Federal de São CarlosUFSCarPrograma Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEsCâmpus São Carlos, 2020-04-27)
The graded response model is an Item Response Theory (IRT) model where items admit a polytomous response widely known in the literature. The motivation for this study comes from a data set which belongs to the RN4CAST ...
Simulación Monte Carlo de propiedades magnéticas y de transporte en sistemas de superredes del tipo (FM/AFM)n
(2010)
En este documento de tesis doctoral se presentan los resultados de simulaciones computacionales empleando el método Monte Carlo y el modelo de Heisenberg clásico, para el estudio de propiedades magnéticas y de transporte ...
Essays on bivariate option pricing via copula and heteroscedasticity models: a classical and bayesian approach
(Universidade Federal de São CarlosUFSCarPrograma Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEsCâmpus São Carlos, 2019-02-15)
This dissertation is composed of two main and independents essays, but complementary. In the first one, we discuss the option price under a bayesian perspective. This essay aims to price and analyze the fair price behavior ...