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Mostrando ítems 1-7 de 7
Plan de maketing : emprendimiento galletas tipo obleas sin TACC "Walk, disfruta del camino"
(Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios, 2018)
Eficiencia de mercado en los tipos de cambio nominales : el caso de Estados Unidos con Europa y Latinoamérica
(Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios, 2019-10)
La hipótesis de los Mercados Eficientes desarrollada por Eugene Fama (1970) postula que el precio de un activo o instrumento financiero refleja las expectativas de todos los agentes operando en el mercado, en otras palabras, ...
Round numbers, clustering and reflective barriers in the stock market
(Universidad de San Andrés. Departamento de Economía, 2019-01)
In an attempt to analyze the random walk hypothesis as the process governing the behaviour of financial asset prices, we study the presence of clustering as well as support and resistance barriers in price series through ...
Sensibilidad de la curva de Nelson y Siegel frente a cambios macroeconómicos
(Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios, 2018-11)
This paper seeks to calibrate Argentina´s New York-Law sovereign bonds, within the time series that begins on June 29, 2017 to September 6, 2018 through the model of Nelson & Siegel (1987). A discussion is held about which ...
Estimación de la estructura temporal de tasas de interes cupón cero de la deuda pública argentina emitida en pesos bajo Ley Nacional
(Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios, 2019-06)
El objetivo de este trabajo es la aplicación de una metodología para el cálculo de curvas de tasa cupón cero de la deuda pública argentina emitida en pesos bajo ley nacional. Para abordar esta temática se empleará el método ...
Estimación de la curva cupón cero de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF S.A.)
(Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios, 2018-09)
El propósito de este trabajo es describir la metodología utilizada para estimar la estructura temporal de tasas de interés de la deuda de YPF, utilizando sus bonos emitidos en dólares bajo ley Argentina. Para lograr dicho ...
The equity premium puzzle with 2 different rates of return definitions : the stochastic nature of their solutions
(Universidad de San Andrés. Departamento de Economía, 2009)
This paper suggests that the models which try to explain the equity premium puzzle
underestimate rare economic events. The stochastic nature of the model increases
the probability of far-from the mean output levels. A ...