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Mostrando ítems 1-10 de 820
Modelagem da volatilidade condicional incorporando o efeito OVERNIGHT ao tradicional modelo GARCH: um estudo com ações de alta liquidez da BM&FBovespa
(Universidade Federal de Minas GeraisBrasilFCE - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ADMINISTRATIVASUFMG, 2016)
The volatility is widely studied in Finance, because it is a fundamental parameter in the
pricing of derivatives, the efficient allocation of portfolios and risk management. We believed
that during non-regular period of ...
Um Procedimento Para Análise De Persistência Na VolatilidadeUm Procedimento Para Análise De Persistência Na Volatilidade
(Sociedade Brasileira de Econometria, 1997)
Modelagem da volatilidade condicional incorporando o período não regular do pregão ao modelo APARCH: um estudo com ações listadas na BM&FBovespa
(Universidade Federal de Minas GeraisBrasilFCE - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ADMINISTRATIVASUFMG, 2017-10)
Análise da volatilidade de preços de produtos agropecuários no Brasil
(Revista de Economia e Agronegócio, 2018)
Prevendo a volatilidade realizada de ações brasileiras: evidências empíricas
(2012-12-18)
Este estudo compara previsões de volatilidade de sete ações negociadas na Bovespa usando 02 diferentes modelos de volatilidade realizada e 03 de volatilidade condicional. A intenção é encontrar evidências empíricas quanto ...
Estimación de parámetros en modelos de volatilidad estocástica usando algoritmos evolutivos
(Universidad Nacional de Colombia, 2009)
Resumen: Hay situaciones en las que al analizar su comportamiento se observa que en algunas propiedades del sistema han existido periodos en los que la dispersión es mayor y otros periodos en los que la dispersión es menor, ...
Volatilidad cambiaria, metas de inflación y crisis financiera global. Evidencia para economías latinoamericanas
(Universidad de Cuenca, 2019)
Volatilidade e dinâmica da correlação da taxa de câmbio na América Latina: o caso do Brasil, Chile e México
(2008-01-01)
O trabalho tem como objetivo descrever um processo de transmis são de choques na correlação da taxa de câmbio do Brasil, Chile, Euro e México com base no modelo de correlação dinâmica de [Engle, 2002]. O modelo é estendido ...