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Mostrando ítems 1-10 de 57
Mispricing e arbitragem no mercado futuro de IBOVESPA: um estudo empírico
(2011-02-02)
Este estudo investiga a eficiência de precificação do Ibovespa à vista e futuro. Usando o modelo de custo de carregamento, compara-se o futuro observado com o justo no período de 04/01/2010 a 18/08/2010. Em um mercado ...
Análise de performance de fundos de investimento multimercado no Brasil
(2015-05-25)
This work aims to verify if brazilian Hedge Funds generate significant positive alphas, that is, if managers have skill and contribute positively to the return of their funds during the period 2003 through 2013. To find ...
Ensaios sobre mercados artificiais com dois ativos utilizando algoritmos genéticos
(2016-01-26)
Agent-Based Modelling is an approach for complex systems used to search for answers beginning with the analisis and construction of small components and their interactions. The observed results of the simulations are ...
Metas de inflação ou desalinhamento cambial? Uma análise da convergência inflacionária com dados em painel
(2009-07-10)
This work analyses a panel of 52 countries from 1990 to 2007 to understand whether the real exchange rate misalignment explains the decrease in world inflation when compared to the adoption by 25 countries of the sample ...
Avaliação do value at risk do índice Bovespa usando os modelos garch, tarch e riskmetrics tm para se estimar a volatilidade
(1998-02-13)
Apresenta o método value at risk (VaR) para se mensurar o risco de mercado, sob diferentes abordagens. Analisa a série histórica do índice Bovespa no período de 1995 a 1996 por meio de testes econométricos de normalidade, ...
Risco operacional em tesourarias bancárias
(2004)
This dissertation develops an study about the operational risk in the banking treasury and its objective is to elaborate an explaining model of the impact of this phenomenon on the treasury's result. The study begins with ...
Aspectos do mercado eleitoral brasileiro: análise econométrica do impacto dos gastos de campanha nas eleições para a Câmara e o Senado de 2002
(2007-06-22)
Esta dissertação de mestrado em economia foi motivada por uma questão complexa bastante estudada na literatura de economia política nos dias de hoje: as formas como campanhas políticas afetam votação em uma eleição. estudo ...
Estudo da lucratividade de modelos de análise técnica no mercado de câmbio brasileiro
(2009-01-16)
Este trabalho estuda a lucratividade dos modelos de Análise Técnica no mercado de câmbio brasileiro. Utilizando a metodologia de White (2000) para testar 1712 regras geradas a partir de quatro modelos de Análise Técnica ...
Decisão de investimento entre pequenas centrais hidrelétricas e usinas eólicas: aplicação da teoria das opções reais
(2012-05-03)
A Teoria das opções reais tem se mostrado um instrumental relevante na fundamentação das decisões de investimento de diversos agentes na economia, especialmente no que tange a projetos de infraestrutura, pesquisa e ...
A dinâmica da economia brasileira em um modelo DSGE com bancos e empreendedores
(2019-08-16)
Este trabalho busca contribuir para uma melhor compreensão de como fricções financeiras e choques financeiros influenciam no surgimento de novas de empresas e, consequentemente, na dinâmica da economia brasileira. Os ...