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Mostrando ítems 1-10 de 387
Carteira de variância mínima no mercado brasileiro de ações
(Universidade Federal do Rio de JaneiroBrasilInstituto de EconomiaUFRJ, 2016)
Hedge de variância mínima: teste de efetividade utilizando contratos futuros do Ibovespa
(Universidade Federal do Rio de JaneiroBrasilFaculdade de Administração e Ciências ContábeisUFRJ, 2020)
Minimum Variance Portfolios in the Brazilian Equity MarketCarteiras de Variância Mínima no Brasil
(Lociedade Brasileira de Finanças, 2013)
Avaliação de desempenho baseada em variância mínima de controladores para malha de pH
(Universidade Federal de Minas GeraisUFMG, 2011-03-04)
This work aims to assess the performace of a nonlinear control system. The operacional anddynamicdetails of a pH control plant aredescribed. The system gain changes nonlinearly on operational conditions, besides that its ...
Valor-Coppead Indices, Equally Weighed and Minimum Variance PortfoliosÍndices Valor-Coppead, Carteiras de Ponderação Igualitária e de Mínima Variância
(Lociedade Brasileira de Finanças, 2016)
Carteiras de baixa volatilidade : menor risco e maior retorno no mercado de ações brasileiro
(Universidade do Vale do Rio dos Sinos, 2015-02-20)
This study analyzes the out-of-sample performance of minimum-variance and low volatility portfolios in the Brazilian stock market from 2003 to 2013, when compared to IBOVESPA index and an equally weighted portfolio. The ...
Carteiras de baixa volatilidade : menor risco e maior retorno no mercado de ações brasileiro
(Universidade do Vale do Rio dos Sinos, 2015-02-20)
This study analyzes the out-of-sample performance of minimum-variance and low volatility portfolios in the Brazilian stock market from 2003 to 2013, when compared to IBOVESPA index and an equally weighted portfolio. The ...