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Evaluación de estrategias de pricing del mercado de comercio de petróleo a través de la estimación de volatilidades y modelos de pronóstico de riesgo
(Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios, 2022-02)
Un modelo econométrico de los determinantes del margen de molienda de soja en el período 2010-2017
(Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios, 2019-07)
En los últimos años la soja y sus derivados han acrecentado su influencia en la estructura económica argentina. Desarrollar una mejor comprensión de cómo el riesgo de precio afecta las decisiones de producción en el complejo ...
Reservas, deuda externa y precio de commodities : pronósticos para el caso argentino
(Universidad de San Andrés. Departamento de Economía, 2019-02)
Este trabajo evalúa la capacidad de pronóstico de diferentes modelos de series temporales propuestos
para estimar la evolución de la serie trimestral de reservas internacionales argentinas en el período 1996-
2018. Los ...
Selección de activos del S&P 500 y el FTSE 100 con PCA durante la crisis del COVID-19
(Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios, 2021-12)
Esta tesis propone una estrategia basada en el Análisis de Componentes Principales (PCA, por sus siglas en inglés) para la gestión activa de selección de activos en todas las fases de mercado.
Nuestra investigación se ...
Dólar oficial y dólar blue : su relación de largo plazo y su dinámica de corto plazo.
(Universidad de San Andrés. Departamento de Economía, 2020-01)
Este trabajo busca estudiar la relación de cointegración entre el tipo de cambio
oficial y el paralelo en Argentina para el período comprendido entre Noviembre de 2011
y Noviembre de 2014, en frecuencia diaria. La principal ...
Time-varying risk premia forecasts and a trading algorithm
(Universidad de San Andrés. Departamento de Economía, 2019-08)
La presente tesis analiza la siguiente pregunta: asumiendo que los factores de prima de riesgo predicen retornos de acciones, como lo hacen en el modelo de tres factores de Fama- French, y que dichos factores son variantes ...