El presente trabajo investiga la interacción entre el riesgo político, y los valores y la volatilidad del mercado accionario argentino a través del Índice de Confianza en el Gobierno (ICG), las variables que lo componen, ...

In this paper we study the relationship between abnormal market returns of publicly traded companies in the Buenos Aires Stock Exchange and audiences held between the companies and officials of the National Executive ...

La pregunta que se intentará responder es si el efecto del día de la semana está presente en los retornos y las volatilidades de los activos que operan en los mercados de Argentina, Brasil y Chile. El período de estudio ...

Este trabajo utiliza el método de Glosten y Harris (1988) para analizar los componentes del spread de las acciones que se transan en la bolsa de comercio de Buenos Aires. Tales componentes son, por un lado, el componente ...

Este artículo presenta un análisis de aplicación del denominado “análisis fundamental” basado en la contabilidad empresarial y modelos econométricos autorregresivos y de rezagos distribuidos, aplicados al pronóstico del ...

This study aims to develop and demonstrate the thesis that sharp cuts in investment in infrastructure and their continued physical deterioration reduce the elasticity of aggregate private investment in relation to its ...