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Mostrando ítems 1-10 de 120
Automatic model selection for forecasting Brazilian stock returns
(2015-03-27)
This study aims to contribute on the forecasting literature in stock return for emerging markets. We use Autometrics to select relevant predictors among macroeconomic, microeconomic and technical variables. We develop ...
Do cannabis stocks present high idiosyncratic risk and other lottery-stock characteristics??
(2021-09-10)
A Industria de cannabis ainda é incipiente e subdesenvolvida. Com alta regulação e características de um setor insurgente, uma porção significativa do risco enfrentado por empresas de cannabis é específico à essa indústria ...
Introducing additional factors for the Brazilian market in the fama-french five-factor asset pricing model
(2016-08-23)
This dissertation is aimed at evaluating the risk-return relationship of stocks by incrementing the Fama and French five-factor model (F. FAMA and R. FRENCH, 2015) with two new variables. This was done by creating a ...
Avaliação de empresas: uma proposta para investir na BOVESPA
(2005-02-25)
Este estudo examinou empiricamente a capacidade de explicar o retorno das ações a partir de um conjunto de indicadores utilizados em processos de avaliação de empresas negociadas na BOVESPA. Os indicadores foram selecionados ...
ETF Book-To-Market
(2019-07-31)
Este trabalho propõe a criação de um novo ETF para o mercado de capitais brasileiro cuja estratégia baseia-se em investir em ações de empresas descontadas através do fator Book-to-Market. O resultado do backtest realizado ...
A abertura de capital afeta o desempenho operacional das empresas?: evidência da onda de IPOS 2004-2008
(2010-02-10)
O objetivo deste trabalho é analisar a mudança do desempenho operacional de empresas brasileiras que abriram capital no período de 2004 a 2008, utilizando uma metodologia ainda não usada em estudos que englobem uma amostra ...
A crise de 2008 e seu impacto em países economicamente dependentes de commodities
(2011-08-31)
Este trabalho pretende estudar o impacto dos preços das commodities, medido através do índice CRB, sobre os mercados de renda variável de seis países considerados emergentes e que têm o desempenho de suas economias fortemente ...
Performance contrasts during the financial crisis between publicly traded family and non-family firms in Europe
(2014-08-08)
Neste estudo, analiso o desempenho de empresas familiares e não-familiares na Europa, entre 2001 e 2013, com uma especial atenção ao período da crise financeira de 2008 e 2009. Doze anos de dados foram recolhidos e ...
Análise de desempenho dos fundos de investimento em ações brasileiros no período de Janeiro de 1997 a outubro de 2006
(2008)
This research evaluated the quality of the management of Brazilian stock funds on the period from January 1997 to October 2006. The analysis was based on the Modern Portfolio Theory measures of performance. In addition, ...
Previsibilidade no mercado acionário utilizando machine learning
(2019-08-09)
Este trabalho busca verificar a existência de previsibilidade no mercado acionário brasileiro. Para fazer a análise foi utilizado o índice IBRX e 40 fatores de risco para cada empresa que compõem o índice. Os fatores de ...