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Mostrando ítems 1-10 de 44
O comportamento do investidor brasileiro na alocação de ativos
(2006-02-15)
O objetivo deste trabalho é analisar a alocação de investimentos no mercado acionário brasileiro, utilizando a teoria do prospecto de Tversky e Kahneman (1979) e o conceito de Aversão a Perdas Míope (Myopic Loss Aversion) ...
Aggregate uncertainty, disappointment aversion and the business cycle
(2013-06-17)
We investigate the eff ect of aggregate uncertainty shocks on real variables. More speci fically, we introduce a shock in the volatility of productivity in an RBC model with long-run volatility risk and preferences that ...
Contratos de performance sob risco e na ausência de incentivo
(2011-08-31)
This paper shows that fixed wages are not the optimal solution for a labour contract when the worker’s outside option is a function of a factor that can vary. The worker’s contract will include a bonus that will also be a ...
Central limit theorems for risk averse optimization problems
(2017)
Nós estudaremos propriedades estatísticas de aproximações pela média amostral (SAA) de problemas de otimização estocástica aversos ao risco. Inicialmente, discutimos alguns resultados teóricos importantes que serão úteis ...
Quem faz gestão de risco?: uma análise empírica dos determinantes de gestão de risco em companhias não-financeiras na Bolsa de Valores de São Paulo
(2008-02-12)
O objetivo da pesquisa consiste em identificar os fatores determinantes à utilização de derivativos por empresas não financeiras listadas na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). A principal contribuição aos estudos já ...
Limited liability and non-responsiveness in moral hazard and adverse selection problems
(2016-03-21)
This work analyses the optimal menu of contracts offered by a risk neutral principal to a risk averse agent under moral hazard, adverse selection and limited liability. There are two output levels, whose probability of ...
Mitigating high ‘equity capital’ risk exposure to ‘small cap’ sector in India: analysing ‘key factors of success’ for ‘Institutional Investors’ whilst Investing in small cap sector in India
(2014-10-30)
This paper deals with the subject of mitigating high ‘Equity Capital’ Risk Exposure to ‘Small Cap’ Sector in India. Institutional investors in India are prone to be risk averse when it comes to investing in the small cap ...
Alocação de risco de demanda em concessões de rodovia
(2017-12-08)
Any project requiring human cooperation is subject to divergence interests among parties, which can clearly be observed in infrastructure projects. In modern societies, conflicts of interest are usually mitigated by ...
Investimento de longo prazo no mercado imobiliário brasileiro
(2012-02-06)
Este trabalho apresenta o estudo de um portfólio de investimento de longo prazo com fundos de renda variável, fundos de renda fixa, imóveis e taxa livre de risco. Para a previsão dos retornos foram utilizados dois modelos ...
Risco e alocação de ativos: uma aplicação empírica ao caso brasileiro
(2009-02-06)
Este trabalho explora com cuidado o lado específico da implementação de um modelo de alocação de ativos em que o risco é tratado de maneira integrada, não somente através do desvio padrão do portfólio, mas também considerando ...