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Mostrando ítems 1-8 de 8
SELEÇÃO DE PORTFÓLIOS: TEORIA E ALGORITMOS
(UFRGS, 2019)
Políticas paramétricas de portfólios: combinação de variáveis aplicadas ao Brasil
(2019)
Este trabalho implementa as chamadas políticas paramétricas de portfólio propostas por \citeonline{brandt2009parametric} para o mercado acionário brasileiro, com a finalidade de analisar seu desempenho para uma amostra de ...
Empréstimo de ações e Juros sobre Capital Próprio: os desdobramentos da Lei no 13.043/2014
(Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)BrasilFaculdade de EconomiaPrograma de Pós-graduação em EconomiaUFJF, 2018)
Essays on high dimensional financial econometrics
(2019-07-15)
High dimensional models have gains relatively importance in several areas of economics due to advances in technology that has increased the set of information. They are useful to find and understand the relationship between ...
Short selling frictions, investor behavior and stock returns
(2019-07-12)
Três artigos empíricos compõe esta dissertação. Os dois primeiros analisam como as diversas fricções do mercado de aluguel de ações afetam o mercado a vista. O último artigo, por sua vez, usa dados a nível de transação ...