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Mostrando ítems 1-10 de 77
The Gambler's ruin
(Wolfram Demonstration Project, 2016)
The Gambler's ruin
(Wolfram Demonstration Project, 2011)
Maximum likelihood estimation of ruin probability in the classical risk model with exponential claimsEstimación máxima verosimilitud de la probabilidad de ruina en el modelo de riesgo clásico con reclamaciones exponenciales
(Universidad de Costa Rica, Centro de Investigación en Matemática Pura y Aplicada (CIMPA), 2022)
An example of a heavy tailed distribution.
(2011-10-13)
We study some properties of the distribution function of a random variable of the form
X = CD, where C and D are independent random variables. We assume that C is absolutely
continuous and limited to a nite interval, ...
Teoria da Ruína em um Modelo de Markov com dois Estados
(Universidade Federal do Rio Grande do NorteBRUFRNPrograma de Pós-Graduação em Matemática Aplicada e EstatísticaProbabilidade e Estatística; Modelagem Matemática, 2010-03-19)
In this work, we present a risk theory application in the following scenario: In each period of time we have a change in the capital of the ensurance company and the outcome of a two-state Markov chain stabilishs if the ...
A teoria da ruína aplicada em um modelo de empresa financeira com risco de crédito
(Universidade Federal do Rio Grande do NorteBRUFRNPrograma de Pós-Graduação em Matemática Aplicada e EstatísticaProbabilidade e Estatística; Modelagem Matemática, 2008-03-11)
In this work we study a new risk model for a firm which is sensitive to its credit quality, proposed by Yang(2003): Are obtained recursive equations for finite time ruin probability and distribution of ruin time and Volterra ...
Modelo de risco controlado por resseguro e desigualdades para a probabilidade de ruína
(Universidade Federal do Rio Grande do NorteBRUFRNPrograma de Pós-Graduação em Matemática Aplicada e EstatísticaProbabilidade e Estatística; Modelagem Matemática, 2013-02-28)
In the work reported here we present theoretical and numerical results about a Risk
Model with Interest Rate and Proportional Reinsurance based on the article Inequalities
for the ruin probability in a controlled ...
Projeção da probabilidade de default de uma empresa através do seu smile de volatilidade
(2021-12)
The Merton (1976) model calculates the option price considering jumps on the security price, for our work we are going to use a special case where the security price goes immediately to zero (Jump to Ruin). One parameter ...
Non-life Insurance MathematicsNon-life Insurance Mathematics
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2017)