masterThesis
A teoria da ruína aplicada em um modelo de empresa financeira com risco de crédito
Fecha
2008-03-11Registro en:
SILVA, Jackelya Araújo da. A teoria da ruína aplicada em um modelo de empresa financeira com risco de crédito. 2008. 64 f. Dissertação (Mestrado em Probabilidade e Estatística; Modelagem Matemática) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2008.
Autor
Silva, Jackelya Araújo da
Resumen
In this work we study a new risk model for a firm which is sensitive to its credit quality, proposed by Yang(2003): Are obtained recursive equations for finite time ruin probability and distribution of ruin time and Volterra type integral equation systems for ultimate ruin probability, severity of ruin and distribution of surplus before and after ruin
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